Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЩестюк, Н.Ю.
dc.date.accessioned2015-09-21T17:19:31Z
dc.date.available2015-09-21T17:19:31Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractЗнайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують «ринковий» «активний» час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю.uk_UA
dc.description.abstractA fair pricing formula for european options for risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution.uk_UA
dc.description.sponsorshipВисловлюється подяка проф. М. М. Леоненку за постановку задачі та співпрацю над матеріалом цієї статті.uk_UA
dc.identifier.citationОцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Н.Ю. Щестюк // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2014. — Вип. 11. — С. 223-236. — Бібліогр.: 13 назв. — укр.uk_UA
dc.identifier.issn2308-5878
dc.identifier.udc519.2
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86578
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІнститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofМатематичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.titleОцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненкаuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
23-Shestyuk.pdf
Розмір:
390.52 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2014, вип. 11