Итерационный алгоритм оценивания параметров фрактального броуновского движения

Abstract

Для часового ряду, що є реалізацією фрактального броунівського руху (ФБР), запропоновано алгоритм оцінювання його параметрів: показника Харста та волатильності. Алгоритм проілюстровано для даних, отриманих за допомогою імітаційного моделювання ФБР.

For the time series which is the realization of the fractal Brownian motion (fBm), an algorithm for estimating its parameters — Hurst exponent and its volatility — is suggested. The algorithm is illustrated on data obtained via fBm simulations.