Мерозначные марковские процессы и стохастические потоки

Abstract

Розглядається новий клас марковських процесів у просторі мір із сталою масою. Наведено конструкцію таких процесів у термінах імовірностей, що керують переміщенням окремих частинок. Вивчаються адитивні функціонали від таких процесів та наведено приклади, пов'язані зі стохастичними потоками із взаємодією.

We consider a new class of Markov processes in the space of measures with constant mass. We present the construction of such processes in terms of probabilities that control the motion of individual particles. We study additive functionals of such processes and give examples related to stochastic flows with interaction.