Об эффективности вычисления некоторых видов ошибок в теории риск-квадратов

Abstract

Рассматривается альтернативный вариант определения некоторых видов ошибок и потерь в теории риск-квадратов. Показано, что для рассматриваемого варианта ошибки и потери можно вычислять более эффективно, используя лишь один оптимизируемый параметр.

Розглядається альтернативний варіант визначення деяких видів похибок та втрат у теорії ризик-квадратів. Показано, що для варіанта, який пропонується, похибки та втрати можливо розраховувати більш ефективно, використовуючи лише один параметр, що оптимізується.

An alternative variant of defining some errors and regrets in the risk-quadrangle theory is considered. It is shown than errors and regrets may be calculated more effectively using only one optimized parameter for proposed variant.