On the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorGusak, D.V.
dc.contributor.authorKarnaukh, E.V.
dc.date.accessioned2009-11-09T15:33:32Z
dc.date.available2009-11-09T15:33:32Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractWe consider the almost semicontinuous step-process ξ(t). The conditional characteristic functions of the jumps of ξ(t) have the form E [eiαξk /ξk > 0] = c(c − iα)−1. For such processes, the boundary functionals related to the exit from a finite interval are investigated.en_US
dc.identifier.citationOn the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums / D.V. Gusak, E.V. Karnaukh // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 71–81. — Бібліогр.: 11 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.udc519.21
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4427
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleOn the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiumsen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2005_11_3-4_7.pdf
Розмір:
171.88 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2005, № 3-4