Моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів з неперервним спектром

Abstract

У роботі досліджуються алгоритми побудови субгауссових моделей для гауссових стаціонарних випадкових процесів з неперервним спектром. Отримано оцінки для випадкових процесів з стандартними кореляційними функціями, що покращують існуючі. Побудовано алгоритми для моделювання випадкових процесів з заданими точністю і надійністю в різних функціональних просторах.

This paper investigates algorithms for the construction of sub-Gaussian models for the Gaussian stationary random processes with continuous spectrum. Estimates for random processes with standard correlation functions retrieved and improved existing ones. Algorithms for simulation of random processes with given accuracy and reliability in various function spaces were constructed.