Диффузионная аппроксимация статистических экспериментов с настойчивой линейной регрессией и эквилибриумом

Abstract

Предложена аппроксимация статистических экспериментов с настойчивой линейной регрессией и эквилибриумом марковскими процессами в дискретно-непрерывном времени: k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T , для которых обоснована диффузионная аппроксимация типа Орнштейна–Уленбека с непрерывным временем.

Запропоновано апроксимацiю статистичних експериментiв з наполегливою лiнiйною регресiєю та еквiлiбрiумом марковськими процесами в дискретно-неперервному часi: k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T , для яких обгрунтовано дифузiйну апроксимацiю типу Орнштейна–Уленбека з неперервним часом.

We propose an approximation of statistical experiments with persistent linear regression and equilibrium by Markov processes in the discrete-continuous time: k = [Nt], 0 ≤ t ≤ T , for which the diffusion approximation of an Ornstein–Uhlenbeck-type process with continuous time is constructed.