Ймовірність банкрутства банку за необмежених виплат

Abstract

Отримано оцінку ймовірності банкрутства банку, яка вказує на величину початкового капіталу банку, за якого він спроможний функціонувати без банкрутства за достатньо малої ймовірності систематичного ризику.

Получена оценка вероятности банкротства банка, которая указывает величину начального капитала банка, при котором он способен функционировать без банкротства при достаточно маленькой вероятности систематического риска.

A bound on the probability of bank bankruptcy is obtained. This bound gives a possibility to determine the initial capital of bank, with which it can function without default if the probability of systematic risk of the loss of the bank capital is sufficiently small.