Решение стохастического дифференциального уравнения для задачи управления

Abstract

Для стохастического дифференциального уравнения управляемого процесса найден явный вид решения и доказана его единственность. Для интегрального функционала по процессу с ортогональными приращениями доказаны формула перемены порядка интегрирования и формула дифференциала.

Для стохастичного диференційного рівняння керованого процесу знайдено явний вигляд розв’язку, доведено його єдність. Для інтегрального функціонала по процесу з ортогональними приростами доведені формула зміни порядку інтегрування та формула диференціала.

Explicit solution shape and its uniqueness are proved for controlled process stochastic differential equation. Integration order change formula and differential formula are proved for integral functional over process with orthogonal increments