Идентификация параметров систем авторегрессионных уравнений при известных ковариационных матрицах

Abstract

Розглянуто задачу оцінювання коефіцієнтів у системі авторегресійних рівнянь, у яких множини вхідних змінних у рівняннях можуть бути різними, а випадкові адитивні складові у вихідних змінних можуть бути статистично залежні як у моделі функціонування, так і в моделі спостереження. Вважається, що задано коваріаційні матриці адитивних випадкових складових у моделях функціонування і спостереження. Запропоновано ітераційну процедуру оцінювання коефіцієнтів, яку досліджено методом статистичних випробувань.

The problem of parameters estimation of autoregressive equations system is considered. It is supposed, that sets of input variables in the equations can be various, and random additive components in output variables can be statistically dependent both in model of functioning, and in model of observation. It is supposed, that covariance matrixes of additive random components in models of functioning and observation are known. Iterative procedure of parameters estimation investigated by a method of statistical tests is proposed.