Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorKrenevych, A.
dc.date.accessioned2009-11-19T10:14:29Z
dc.date.available2009-11-19T10:14:29Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractWe obtain the suffcient conditions of asymptotic equivalence in mean square and with probability one of linear ordinary and stochastic Ito equations in the Hilbert space.en_US
dc.identifier.citationAsymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space / A. Krenevych // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 103-109. — Бібліогр.: 4 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4481
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleAsymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert spaceen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2007_13_1-2_11.pdf
Розмір:
101.15 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2007, № 1-2