Testing k-value in k-fold Cross Validation of Forecasting Models for Time Series Analysis of G-spreads of Top-quality RUB Bonds

Abstract

The paper aims to find the best k-values for k-fold based model validity in a particular problem related to the forecasting of bond yields for pension funds investment strategy. The GS system and results of experiments are shortly described.

Метою роботи є пошук значень величини k для оцінювання адекватності моделей на основі k-згорток у конкретній задачі, пов’язаній з прогнозуванням прибутковості облігацій для інвестиційної стратегії пенсійних фондів. Даний короткий опис системи GS та результати експериментів.

Целью работы является нахождение величины k для оценки адекватности моделей на основе k-сверток в конкретной задаче, связанной с прогнозированием доходности облигаций для инвестиционной стратегии пенсионных фондов. Дано краткое описание системы GS и результаты экспериментов.