О некоторых моделях биржевой торговли на высокорискованных финансовых рынках

Abstract

Рассмотрены высокорискованные финансовые рынки, на которых осуществляются операции с финансовыми инструментами без покрытия. Проанализированы безрисковые стратегии биржевой торговли с гарантированной доходностью или убытком: скальпинг, спуфинг, флиппинг, скальпинг с хеджированием. Для них построена математическая модель и приведены примеры расчетов полученных алгоритмов в процессе торговли опционами.

Розглянуто високоризиковані фінансові ринки, на яких здійснюються операції з фінансовими інструментами без покриття. Проаналізовано безризикові стратегії біржової торгівлі з гарантованою прибутковістю або збитком: скальпинг, спуфинг, фліппінг, скальпинг з хеджуванням. Для них побудовано математичну модель і наведено приклади розрахунків отриманих алгоритмів у процесі торгівлі опціонами.

High-risk financial markets, where transactions with non-reserved financial instruments are conducted, are considered. The risk-free trading strategies with guaranteed profitability or loss are analyzed: scalping, spoofing, flipping, scalping with hedging. A mathematical model is constructed for them. Examples of calculations of the obtained algorithms in the process of option trading are given.