Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorIvanov, A.V.
dc.contributor.authorOrlovsky, I.V.
dc.date.accessioned2009-11-19T10:12:36Z
dc.date.available2009-11-19T10:12:36Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractNonlinear regression model with continuous time and weak dependent or long-range dependent stationary noise is considered. Strong consistency suffient conditions of M-estimates of regression parameters are obtained.en_US
dc.identifier.citationConsistency of M-estimates in general nonlinear regression models / A.V. Ivanov, I.V. Orlovsky // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 86-97. — Бібліогр.: 8 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4479
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleConsistency of M-estimates in general nonlinear regression modelsen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2007_13_1-2_9.pdf
Розмір:
148.49 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2007, № 1-2