Моделирование волатильных временных рядов с применением нечеткого анализа исторических данных

Abstract

Предлагается альтернативный подход к моделированию волатильного временного ряда, основанного на нечётком анализе позиционно-бинарных составляющих исторических данных. Характерными новациями в предлагаемой модели являются новые правила для фаззификации исторических данных и дефаззификации нечётких прогнозов. Наряду с традиционными статистическими показателями сформулирован и применен новый критерий для оценки степени адекватности моделей, основанный на применении метрики Хэмминга.

Пропонується альтернативний підхід до моделювання волатильного тимчасового ряду, заснованого на нечіткому аналізі позиційно-бінарних складових історичних даних. Характерними новаціями у пропонованій моделі є нові правила для фазифікації історичних даних і дефазифікації нечітких прогнозів. Поряд з традиційними статистичними показниками сформульований і застосований новий критерій для оцінки ступеня адекватності моделей, заснований на застосуванні метрики Хеммінга.

It is proposed an alternative approach to modeling of volatile time series based on fuzzy analysis of the position-binary components of historical data. Specific innovations in the proposed model are the new rules for the fuzzification of historical data and defuzzification of fuzzy predicts. Along with the traditional statistical indicators, it was formulated and applied a new criterion for assessing the adequacy of models based on the use of the Hamming metric.