Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorSvishchuk, A.V.
dc.date.accessioned2020-02-08T19:48:18Z
dc.date.available2020-02-08T19:48:18Z
dc.date.issued1995
dc.description.abstractWe consider a problem of hedging of the European call option for a model in which the appreciation rate and volatility are functions of a semi-Markov process. In such a model, the market is incomplete.uk_UA
dc.description.abstractРозглядається задача хеджування Європейського опціону купівлі для моделі з нормою повер­нення та коефіціентом мінливості, що залежать від півмарковського процесу. В такій моделі ринок є неповним.uk_UA
dc.identifier.citationHedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility / A.V. Svishchuk // Український математичний журнал. — 1995. — Т. 47, № 7. — С. 976–983. — Бібліогр.: 5 назв. — англ.uk_UA
dc.identifier.issn1027-3190
dc.identifier.udc519.21
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/164229
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherІнститут математики НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofУкраїнський математичний журнал
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectСтаттіuk_UA
dc.titleHedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatilityuk_UA
dc.title.alternativeХеджування опціону за умов середньо квадратичного крітерію та півмарковських мінливостейuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
14-Svishchuk.pdf
Розмір:
332.01 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Український математичний журнал, 1995, № 07