Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorKozachenko, Y.
dc.contributor.authorVasylyk, O.
dc.date.accessioned2009-11-11T15:20:16Z
dc.date.available2009-11-11T15:20:16Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractWe present here an application of the results on simulation of weakly self-similar stationary increment φ-sub-Gaussian processes, obtained by Kozachenko, Sottinen and Vasylyk in [1], to the process of fractional Brownian motion.en_US
dc.identifier.citationSimulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1]) / Y. Kozachenko, O. Vasylyk // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 3-4. — С. 55–62. — Бібліогр.: 4 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4457
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleSimulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])en_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2006_12_3-4_6.pdf
Розмір:
135.36 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2006, № 3-4