Asymptotic properties of Lp-estimators

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorIvanov, A.V.
dc.date.accessioned2009-11-25T11:03:33Z
dc.date.available2009-11-25T11:03:33Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractSome sufficient conditions for consistency and asymptotic normality of a non-linear regression parameter Lp-estimator are presented for a continuous time regression model with Gaussian stationary noise possessing the long-range dependence or weak dependence property.en_US
dc.identifier.citationAsymptotic properties of Lp-estimators / A.V. Ivanov // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 1. — С. 60–68. — Бібліогр.: 14 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.udc519.21
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4536
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleAsymptotic properties of Lp-estimatorsen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2008_14_1_7.pdf
Розмір:
216.76 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2008, № 1