Синтез модели оптимальной фильтрации сигнала для принятия решений на рынке ценных бумаг на основе модуляции его полезности

Abstract

Система принятия решений на фондовом рынке в условиях неопределенности основана на использовании достоверной информации о состоянии рынка ценных бумаг. Решение этой задачи возможно путем фильтрации полезного сигнала из всего информационного потока, которая может быть осуществлена на основе синтеза многоуровневой системы моделей, взаимосвязанных по критерию оптимума полезности: модели Фридмена – Сэвиджа и модели оптимума номинала. В эту систему включается модифицированный к условиям рынка ценных бумаг гребенчатый фильтр, модулированный полезностью по критерию оптимума номинала цены активов предприятия, формируемой на торговой площадке фондовой биржи.

Система прийняття рішень на фондовому ринку в умовах невизначеності заснована на використанні достовірної інформації щодо стану ринку цінних паперів. Вирішення цього завдання можливо шляхом фільтрації корисного сигналу з усього інформаційного потоку, яка може бути здійснена на основі синтезу багаторівневої системи моделей, взаємопов’язаних за критерієм оптимуму корисності: моделі Фрідмана – Севіджа і моделі оптимуму номіналу. У цю систему включається модифікований до умов ринку цінних паперів гребінчастий фільтр, модульований корисністю за критерієм оптимуму номіналу ціни активів підприємства, що формується на торговельній площині фондової біржі.

Decision making on stock market in condition uncertainty will be based on using real information about stock market. Filtration useful information will be realized on base creation complex level of system of models. This system is coordinate by criteria of optimum nominal of useful: using model of Freedmen – Sawidge utilityand model of optimum of nominal. In this case decision making is realize with use information filter constructing on based these models. Comb-shaped filter is swish in System of models.Comb-shaped filter is using as coordination conformation of filtration processing from over of information stream. That filter is modulated by criteria of optimum of utility price nominal valueof stock.