Проверка качества аппроксимации временного ряда фрактальным броуновским движением

Abstract

Розглянуто алгоритм перевірки якості апроксимації часових даних. Запропонована автором апроксимація перетворює первинний часовий ряд у фрактальний броунівський рух (fBm). Перевіряється статистична гіпотеза: перетворені дані утворюють прирости fBm. Обчислення, виконані на реальних даних, підтверджують згадану гіпотезу, що свідчить про ефективність методу апроксимації.

The approximation algorithm for checking the approximation quality of temporary data is considered. This approximation presented by the autor, transforms the original time series to fractional Brownian motion (fBm). The statistical hypothesis has been checked: the transformed data form the increments fBm. Calculations performed for real data confirm the mentioned hypothesis and algorithm efficiency.