Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorYamnenko, R.
dc.date.accessioned2009-11-11T15:30:31Z
dc.date.available2009-11-11T15:30:31Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractIn this paper we investigate the ruin problem for the generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion (FBM). Such random process has the same covariation function as FBM but its trajectories belong to the space of φ-sub-Gaussian random variables (i.e. not necessarily Gaussian). For this risk process we obtain estimate of the ruin probability.en_US
dc.identifier.citationRuin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion / R. Yamnenko // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 3-4. — С. 261–275. — Бібліогр.: 9 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4470
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleRuin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motionen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2006_12_3-4_19.pdf
Розмір:
193.37 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2006, № 3-4