Линейная регрессия со случайными коэффициентами на основе метода группового учета аргументов

Abstract

Исследован критерий регулярности с разбиением выборок наблюдений на обучающие и проверочные для моделирования в классе линейных регрессионных уравнений со случайными коэффициентами. Доказано существование оптимального множества регрессоров и выявлено условие редукции оптимальной регрессионной модели, зависимое от параметров модели и объемов выборок.

The regularity criterion with dividing of observation sample on training and testing samples for modeling in a class of linear regression equations with the random coefficients is researched. The existing of the optimum regressors set is proved and the condition of the optimal regression model reduction is obtained. This condition depends on parameters of model and volumes of samples.

Досліджено критерій регулярності з розбиттям вибірок спостережень на навчальні й перевірні вибірки для моделювання в класі лінійних регресійних рівнянь з випадковими коефіцієнтами. Доведено існування оптимальної множини регресорів та виявлено умову редукції оптимальної регресійної моделі, яка залежить від параметрів моделі та обсягів вибірок.