Об отображении Скорохода для уравнений с отражением с возможностью скачкообразного выхода из границы

Abstract

Отримано явну формулу та дослiджено властивостi розв’язку задачi вiдбиття на пiвпрямiй, подiбної до задачi вiдбиття Скорохода, але з можливiстю стрибкоподiбного виходу з нуля. Також побудовано вiнеровий процес на пiвпрямiй з граничною умовою Вентцеля як сильний розв’язок деякого стохастичного диференцiального рiвняння.

For a solution of a reflection problem on a half-line similar to the Skorokhod reflection problem but with possible jump-like exit from zero, we obtain an explicit formula and study its properties. We also construct a Wiener process on a half-line with Wentzell boundary condition as a strong solution of a certain stochastic differential equation.