On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorSoloveiko, O.
dc.contributor.authorShevchenko, G.
dc.date.accessioned2009-12-07T15:39:50Z
dc.date.available2009-12-07T15:39:50Z
dc.date.issued2008
dc.description.abstractWe estimate the rate of convergence of barrier option price in a discrete time binomial market to such in a continuous time market.en_US
dc.identifier.citationOn the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market / O. Soloveiko, G. Shevchenko // Theory of Stochastic Processes. — 2008. — Т. 14 (30), № 3-4. — С. 165-173. — Бібліогр.: 8 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4575
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleOn the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time marketen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2008_14_3-4_12.pdf
Розмір:
182.37 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2008, № 3-4