Semi-Markov reward models for disability insurance

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorStenberg, F.
dc.contributor.authorManca, R.
dc.contributor.authorSilvestrov, D.
dc.date.accessioned2009-11-11T15:29:19Z
dc.date.available2009-11-11T15:29:19Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractA semi-Markov model for disability insurance is described. Statistical evidences of relevance semi-Markov setting are given. High order semi-Markov backward reward models are invented. Applications of these models to profit-risk analysis of disability insurance contracts are considered.en_US
dc.description.sponsorshipThis work was supported by the Graduate School in Mathematics and Computing (FMB) Sweden, Sparbanken Stiftelsen Nya, Knowledge Foundation, MIUR 2004133218, and Universit´a La Sapienza.en_US
dc.identifier.citationSemi-Markov reward models for disability insurance / F. Stenberg, R. Manca, D. Silvestrov // Theory of Stochastic Processes. — 2006. — Т. 12 (28), № 3-4. — С. 239–254. — Бібліогр.: 34 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4468
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleSemi-Markov reward models for disability insuranceen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2006_12_3-4_17.pdf
Розмір:
183.19 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2006, № 3-4