Об асимптотических свойствах оценок неизвестных параметров почти периодической функции при наличии гауссовского шума

Abstract

Отримано достатні умови сильної консистентності та знайдено асимптотичні розподіли оцінок невідомих параметрів майже періодичної функції в нелінійній моделі регресії з неперервним часом та випадковим шумом. Припускається, що шум є гаусівським стаціонарним процесом зі слабкою залежністю.

Sufficient conditions of strong consistency are established. The asymptotic distributions of estimates of the unknown parameters of almost periodic function in a nonlinear regression model with continuous time and random noise are found. The noise is assumed to be a Gaussian stationary process with weak dependence.