Решение невыпуклых задач оптимизации с использованием точных штрафных функций

Abstract

Для невыпуклых задач оптимизации известные методы, использующие точные штрафные функции, не всегда гарантируют сходимость к допустимому решению. В работе предлагается подход, позволяющий при определенных условиях преодолевать такие проблемы. Также сравнительно просто решаются вопросы выбора значений штрафных коэффициентов.

Для неопуклих задач оптимізації відомі методі, які використовують точні штрафні функції, не завжди гарантують збіжність до допустимої точки. В роботі запропоновано підхід, який дозволяє за певних умов подолати такі проблеми. Також порівняно просто вирішуються питання вибору значень штрафних коефіцієнтів.

Optimization methods using exact penalty functions are considered. The problem of convergence to the feasible stationary points has been overcome. Also, a choice of penalty coefficient values is made relatively easy.