Сравнение некоторых методов прогнозирования на нестационарных процессах

Abstract

Запропоновано два типи математичних моделей для прогнозування процесу ціноутворення на золото на біржі. Для поглибленого аналізу нестаціонарних процесів запропоновано ймовірнісну модель у вигляді динамічної мережі Байєса. Як доповнення до ймовірнісної моделі використано МГУА та авторегресійну модель, що сприяє підвищенню якості рішень щодо здійснення операцій на біржі. Виконано порівняльний аналіз і вибрано кращі моделі для процесів, що аналізуються. Побудовано модель для короткострокового прогнозування умовної дисперсії процесу.

Two types of mathematical models are proposed to forecast the process of stock price forming on gold. To ensure insightful analysis of the nonstationary processes of this kind the probabilistic dynamic Bayesian network is proposed. As a supplement to the probabilistic model were used GMDH and autoregressive model, what is improving the quality of trading decisions. A comparative analysis is performed and the best models are selected of possible candidates. A model is also proposed to forecast conditional variance of the process under study.