Оптимальная полиномиальная экстраполяция реализации случайного процесса с фильтрацией погрешностей измерений

Abstract

Отримано поліноміальний алгоритм оптимальної екстраполяції випадкового процесу з фільтрацією похибок вимірювання. Алгоритм прогнозу, як і канонічний розклад, взятий за основу, не накладає ніяких суттєвих обмежень на клас випадкових процесів, що досліджується (лінійність, марковість, стаціонарність, монотонність тощо).

Polynomial algorithm of optimum extrapolation of random process with a filtration of errors of measurements is obtained. The algorithm of the forecast as well the canonical decomposition put in its basis, does not impose any essential restrictions on a class of investigated random processes (linearity, Markoviety, stationarity, monotony, etc.).