Interval state estimator for linear systems with known structure

Abstract

Control of a system whose state cannot be directly observed is a common problem. Instead, indirect, incomplete, and noisy state measurements are available. In such cases, the Kalman filter is a widely accepted and classical approach for state estimation in linear systems based on indirect measurements. It is recursive and thus implicitly accounts for the entire history of measurements. We explore an alternative approach: estimation based on measurements over a limited historical horizon.

Керування системою, стан якої не є спостережним безпосередньо, є розповсюдженою задачею. Натомість наявні непрямі, неповні і зашумлені вимірювання стану. У таких випадках фільтр Калмана є загальноприйнятим і класичним підходом до оцінки стану лінійних систем по непрямим вимірюванням. Він рекурсивний і тому опосередковано приймає до уваги усю історію вимірювань. Ми досліджуємо альтернативний підхід: оцінку, виходячи з вимірювань на обмеженому історичному горизонті.