Диффузная инициализация фильтра Калмана

Abstract

Вивчається поведінка фільтра Калмана при інтерпретації невідомих початкових станів як випадкових величин, що мають матрицю коваріації, пропорційну великому додатному параметру. Розроблено підхід для пояснення феномену розбіжності та запропоновано граничний алгоритм оцінювання, що не залежить від великого параметру.

The behavior of Kalman filter is studied at interpretation of unknown initial conditions as random variables having a covariance matrix proportional to a large positive parameter. The developed approach permits to explain the phenomenon of divergence and suggests a limiting estimation algorithm independent of the large initial parameter.