On the Markov property of strong solutions to sde with generalized coefficients

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorZaitseva, L.L.
dc.date.accessioned2009-11-09T15:43:15Z
dc.date.available2009-11-09T15:43:15Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractWe present the complete proof of the Markov property of the strong solution to a multidimensional stochastic differential equation, whose coefficients involve the local time on a hyperplane of the unknown process.en_US
dc.identifier.citationOn the Markov property of strong solutions to sde with generalized coefficients / L.L. Zaitseva // Theory of Stochastic Processes. — 2005. — Т. 11 (27), № 3-4. — С. 140–146. — Бібліогр.: 11 назв.— англ.en_US
dc.identifier.issn0321-3900
dc.identifier.udc519.21
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/4435
dc.language.isoenen_US
dc.publisherІнститут математики НАН Україниen_US
dc.statuspublished earlieren_US
dc.titleOn the Markov property of strong solutions to sde with generalized coefficientsen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2005_11_3-4_15.pdf
Розмір:
143.34 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.82 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Theory of Stochastic Processes, 2005, № 3-4