Мішана задача для подвійно нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь зі змінними показниками нелінійності

Abstract

Розглянуто мішану задачу для подвійно нелінійних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності, збурених генератором стрибкоподібного процесу, які пов'язані з теорією ціноутворення європейських опціонів. Доведено теорему існування її розв'язку.

Рассмотрена смешанная задача для дважды нелинейных параболических уравнений с переменными показателями нелинейности, возмущённых генератором скачкообразного процесса, которые возникают в теории ценообразования европейских опционов. Доказана теорема существования её решения.

We consider the initial-boundary value problem for doubly nonlinear parabolic equations with variable exponents of nonlinearity perturbed by a generator of the jump process arising from the theory of European options. The existence theorem for the problem is proved.