Об оптимальном страховании инвестиций при повторяющихся катастрофических рисках

Abstract

Моделируются различные долговременные стратегии инвестирования при ограничении на максимальный размер фонда самострахования объектов в условиях повторяющихся катастрофических рисков. Показано, что такое ограничение существенно влияет на вероятностное распределение конечной прибыли. Результаты моделирования представлены в виде вероятностного распределения чистой прибыли в конце планового горизонта.

Моделюються різноманітні довготермінові стратегії інвестування з обмеженням на максимальний розмір фонду самострахування за умов катастрофічних ризиків, що повторюються. Показано, що таке обмеження суттєво впливає на імовірнісний розподіл кінцевого прибутку. Результати моделювання представлені у вигляді імовірнісного розподілу чистого прибутку в кінці планового горизонту.

Different permanent strategies of investment in conditions of periodical catastrophic risks with limited of maximum size of fund of self-insurance are modelled. This limitation have an influence essentially on probable distribution of the ending profit are showed. The results of modelling are presented in the form of the probable distribution of the profit at the end planned horizon.