Прогнозирование существенно нестационарных многофакторных временных рядов на примере показателя инвестиций российских небанковских корпораций за рубеж

Abstract

В данной работе предпринимается попытка разработки алгоритма, позволяющего прогнозировать будущие значения макроэкономических показателей, принимая во внимание нестационарность процессов при изменении структуры модели на примере показателя объема инвестиций российских небанковских корпораций за рубеж.