Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБондарев, Б.В.
dc.contributor.authorСосницкий, О.Е.
dc.date.accessioned2015-09-09T18:13:15Z
dc.date.available2015-09-09T18:13:15Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractОтримано оцінку для ймовірності нерозорення страхової компанії, яка працює на (B,S)-ринку. В якості математичної моделі еволюції ціни акції взято модель Кларка. Показано безарбітражність цієї моделі.uk_UA
dc.description.abstractThe non-ruin probability is estimated for an insurance company on (B,S)–market. Clark’s model is taken as a model of the stock price evolution. The model is shown to be arbitrage-free.uk_UA
dc.identifier.citationНекоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 2. — С. 139-149. — Бібліогр.: 16 назв. — рос.uk_UA
dc.identifier.issn0023-1274
dc.identifier.udc519.21
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/86222
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherІнститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofКибернетика и системный анализ
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectСистемный анализuk_UA
dc.titleНекоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компанииuk_UA
dc.title.alternativeДеякі задачі для моделі Кларка. І. Оцінка ймовірності нерозорення страхової компаніїuk_UA
dc.title.alternativeSome problems for Clark’s model. ². Estimating the non-ruin probability for an insurance companyuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
14-Bondarev.pdf
Розмір:
121.45 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Кибернетика и системный анализ, 2013, № 2