Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation

dc.contributor.authorZrazhevska, N.G.
dc.contributor.authorZrazhevsky, А.G.
dc.date.accessioned2018-06-26T13:55:22Z
dc.date.available2018-06-26T13:55:22Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractA systematic classification of the existing approaches for popular risk measures VaR and CVaR calculating and estimating is fulfilled. A review of the most used methods is done. For convenience, the considered methods are reduced to common econometric designations and concepts, guidance on the use of the methods is proposed. The correctness of the considered methods is numerically confirmed.uk_UA
dc.description.abstractПроведено системну класифікацію існуючих підходів знаходження і оцінювання популярних мір ризику VaR і CVaR. Проведено огляд найбільш поширених методів. Для зручності користування розглянуто методи, зведені до спільних економетричних позначень і понять, наведено рекомендації щодо використання методів. Коректність розглянутих методів підтверджено в результаті числової апробації.uk_UA
dc.description.abstractПроведена системная классификация существующих подходов нахождения и оценивания популярных мер риска VaR и CVaR. Проведен обзор наиболее используемых методов. Для удобства пользования рассмотренные методы сведены к общим эконометрическим обозначениям и понятиям, приведены рекомендации по использованию методов. Корректность предложенных методов подтверждена в результате численной апробации.uk_UA
dc.identifier.citationClassification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation / N.G. Zrazhevska, А.G. Zrazhevsky // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2016. — № 3. — С. 126-141. — Бібліогр.: 24 назв. — англ.uk_UA
dc.identifier.issn1681–6048
dc.identifier.otherDOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2016.3.11
dc.identifier.udc519.6:519.81
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/140249
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherНавчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofСистемні дослідження та інформаційні технології
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectМатематичні методи, моделі, проблеми і технології дослідження складних системuk_UA
dc.titleClassification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimationuk_UA
dc.title.alternativeКласифікація методів обчислення та оцінювання мір ризику VaR і CVaRuk_UA
dc.title.alternativeКлассификация методов вычисления и оценивания мер риска VaR и CVaRuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
11-Zrazhevska.pdf
Розмір:
322.48 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: