Об одной модели финансовых данных

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБидюк, П.И.
dc.contributor.authorБондаренко, В.В.
dc.date.accessioned2025-10-06T14:53:32Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractРозглянуто модель нестаціонарного випадкового процесу — формування ціни акції на біржі, яка представляє собою адитивний функціонал від вінерівського процесу. Для реального часового ряду даних оцінено параметри тренду і вагової функції моделі.
dc.description.abstractThe paper considers a model of nonstationary stochastic process of stock price forming that is presented as an additive functional of Wiener process. The trend and weighting function parameters were estimated for real time data series.
dc.identifier.citationОб одной модели финансовых данных / П.И. Бидюк, В.В. Бондаренко // Проблемы управления и информатики. — 2011. — № 4. — С. 127–131. — Бібліогр.: 3 назви. — рос.
dc.identifier.issn0572-2691
dc.identifier.udc62.50
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/207330
dc.language.isoru
dc.publisherІнститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
dc.relation.ispartofПроблемы управления и информатики
dc.statuspublished earlier
dc.subjectЭкономические и управленческие системы
dc.titleОб одной модели финансовых данных
dc.title.alternativeПро одну модель фінансових даних
dc.title.alternativeOn One Model of Financial Data
dc.typeArticle

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
11-Bidyuk.pdf
Розмір:
512.32 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Колекція

Проблемы управления и информатики, 2011, № 4