Застосування методів кластеризації до прогнозування фінансової стійкості банків

Abstract

В умовах макроекономічної фінансової нестабільності у менеджерів компаній з великими фінансовими потоками і у банкірів виникають питання довіри до банків партнерів. Часто банки, в силу різних причин, надають неповну або викривлену інформацію про свою діяльність. Тому виникає потреба у зрозумілій і наглядній інтерпретації управлінських рішень щодо можливості співпраці (відкриття лімітів) з контрагентами ринку. В роботі пропонується застосування методів кластеризації до прогнозування фінансової стійкості банків на основі комплексного аналізу інформації балансів банків.

В условиях макроэкономической и финансовой нестабильности у менеджеров компаний с большими финансовыми потоками и у банкиров возникают вопросы к банкам партнерам. Часто банки, в силу различных причин, подают неполную или сознательно искаженную информацию о своей деятельности. Поэтому возникает потребность в понятной и наглядной интерпретации управленческих решений относительно возможности сотрудничества (открытия лимитов) с контрагентами рынка. В работе предлагается применение методов кластеризации к прогнозированию финансовой стабильности банков на основе комплексного анализа информации балансов банков.

In the conditions of macroeconomic and financial instability managers of companies with large financial flows, as well as bankers erect questions addressed to partners of banks. Banks often, for various reasons, do not provide complete data or disclose deliberately distorted information on its activities. Therefore, there is a need for clear and obvious interpretation of managerial decisions on the possibility of cooperation (opening lines) with counterparties on the market. Authors propose the use of clustering methods for forecasting financial stability of banks on the basis of comprehensive analysis of banks` financial statements.