Некоторые задачи для модели Кларка. І. Оценка вероятности неразорения страховой компании

Abstract

Отримано оцінку для ймовірності нерозорення страхової компанії, яка працює на (B,S)-ринку. В якості математичної моделі еволюції ціни акції взято модель Кларка. Показано безарбітражність цієї моделі.The non-ruin probability is estimated for an insurance company on (B,S)–market. Clark’s model is taken as a model of the stock price evolution. The model is shown to be arbitrage-free.