Про деякі методи нестохастичного оцінювання параметрів дискретних динамічних систем

Abstract

У статті розглянуто класичні методи гарантованого оцінювання параметрів лінійних дискретних динамічних систем за наявності так званих нестохастичних невимірюваних збурень. Головний внесок цієї роботи полягає у встановленні факту, що проєкційний алгоритм точкової ідентифікації за скінченне число кроків збігається до точки, що належить граничній множині, до якої збігається алгоритм багатогранників.This paper deals with the classical methods for the guaranteed parameter estimation of linear discrete-time dynamical systems in the presence of the so-called nonstochastic unmeasurable disturbances. The main contribution of this work consists in establishing the fact that the projection algorithm converges in a finite number of steps to a point laying on or inside the ultimate set to which does the polytopic algorithm converge.